PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHASX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CHASX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHASX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции CHASX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 17.46% против 12.17% соответственно.

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий CHASX и IOLZX

CHASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

CHASX
Chase Growth Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

CHASX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHASXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.02

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.52

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.54

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

5.07

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHASXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.02

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.34

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.23

Корреляция

Корреляция между CHASX и IOLZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и IOLZX

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и IOLZX

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHASXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-56.03%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-15.69%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-27.77%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-41.04%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-10.48%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-12.71%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.76%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и IOLZX

Chase Growth Fund (CHASX) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 7.58% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHASXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.90%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

14.56%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

23.81%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

21.38%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

22.28%

-2.52%