PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHASX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHASX с FNCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHASX (Chase Growth Fund) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CHASX returned 20.30%/yr vs 19.34%/yr for FNCMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CHASX charges 1.14%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.

Доходность

Сравнение доходности CHASX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью 15.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHASX имеют среднегодовую доходность 20.30%, а акции FNCMX немного отстают с 19.34%.

CHASX

1 день
-0.65%
1 месяц
6.41%
С начала года
26.01%
6 месяцев
26.13%
1 год
52.42%
3 года*
42.07%
5 лет*
22.29%
10 лет*
20.30%

FNCMX

1 день
-0.88%
1 месяц
6.11%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.55%
1 год
38.83%
3 года*
27.53%
5 лет*
15.16%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHASX и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHASX
Chase Growth Fund		26.01%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		15.79%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Correlation

The correlation between CHASX and FNCMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.87

The correlation between CHASX and FNCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с FTQGXCHASX с YALLCHASX с ONGAXCHASX с SWLGXCHASX с RYCHASX с VUG
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Доходность на риск

CHASX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHASXFNCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.43

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.19

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

3.03

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.07

11.93

+11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHASXFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.43

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.68

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CHASX и FNCMX

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и FNCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHASXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-55.08%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-13.01%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-24.20%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-35.64%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-35.64%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.88%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-7.86%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.30%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и FNCMX

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHASXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.27%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

12.14%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

16.25%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

22.46%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

22.05%

-2.17%

Сравнение комиссий CHASX и FNCMX

CHASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и FNCMX

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности FNCMX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		7.24%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.44%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Часто задаваемые вопросы

CHASX and FNCMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHASX has higher volatility (5.59%) compared to FNCMX (4.27%). In terms of maximum drawdown, CHASX dropped -45.94% vs FNCMX's -55.08%.

CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHASX и FNCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор