PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHASX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CHASX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHASX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHASX имеют среднегодовую доходность 17.46%, а акции EFCNX немного отстают с 16.72%.

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий CHASX и EFCNX

CHASX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
CHASX
Chase Growth Fund

Доходность на риск

CHASX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHASXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.43

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.41

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.84

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.87

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

3.10

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHASXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.43

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.50

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.05

Корреляция

Корреляция между CHASX и EFCNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и EFCNX

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и EFCNX

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHASXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-38.34%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-14.32%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-38.34%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-38.34%

+7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

0.00%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-8.74%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

7.45%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и EFCNX

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHASXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

0.00%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

5.20%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

22.14%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

23.15%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

22.85%

-3.09%