PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHASX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CHASX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHASX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHASX
Chase Growth Fund		-4.37%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%19.42%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

CHASX

1 день
-1.76%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
1.19%
1 год
27.09%
3 года*
30.32%
5 лет*
17.51%
10 лет*
17.02%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий CHASX и BBLIX

CHASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

CHASX
Chase Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

CHASX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHASXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.69

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.94

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

3.81

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHASXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между CHASX и BBLIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и BBLIX

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		9.54%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и BBLIX

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHASXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-33.49%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.22%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-28.06%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-1.80%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-6.48%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.62%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и BBLIX

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHASXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

1.57%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

6.08%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

16.12%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

16.08%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

18.80%

+0.93%