PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHA с MPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHA с MPWR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CHA (Chagee Holdings Ltd) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. CHA operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, CHA returned -61.10% vs 119.11% for MPWR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHA и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chagee Holdings Ltd (CHA) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHA показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 63.73%.

CHA

1 день
-0.35%
1 месяц
5.29%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-61.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MPWR

1 день
-10.38%
1 месяц
-10.37%
С начала года
63.73%
6 месяцев
54.32%
1 год
119.11%
3 года*
44.96%
5 лет*
34.65%
10 лет*
36.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHA и MPWR

2026 (YTD)2025
CHA
Chagee Holdings Ltd		-0.77%-61.73%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		63.73%74.08%

Correlation

The correlation between CHA and MPWR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHA:

$2.22B

MPWR:

$72.93B

EPS

CHA:

$4.94

MPWR:

$13.89

Коэффициент P/E

CHA:

2.33

MPWR:

106.61

Коэффициент PEG

CHA:

0.03

MPWR:

1.34

Коэффициент P/S

CHA:

0.17

MPWR:

24.35

Коэффициент P/B

CHA:

0.28

MPWR:

19.83

Общая выручка (12 мес.)

CHA:

$13.06B

MPWR:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHA:

$5.75B

MPWR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

CHA:

$1.10B

MPWR:

$861.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chagee Holdings Ltd

Monolithic Power Systems, Inc.

Часто сравнивают с CHA:
CHA с GDECHA с ASMLCHA с GOOGLCHA с NVOCHA с MACHA с AMDCHA с NFLX
Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI

Доходность на риск

CHA vs. MPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHA
Ранг доходности на риск CHA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHA c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chagee Holdings Ltd (CHA) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAMPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.51

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
2.98

-5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.37

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

5.34

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

14.29

-15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHA vs. MPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHA на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа MPWR равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHA и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAMPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.51

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.98

0.57

-1.55

Просадки

Сравнение просадок CHA и MPWR

Максимальная просадка CHA за все время составила -72.61%, примерно равная максимальной просадке MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHA и MPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAMPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.61%

-72.27%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.15%

-22.45%

-47.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.49%

-12.36%

-53.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.47%

-17.72%

-31.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.27%

8.37%

+44.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CHA и MPWR

Chagee Holdings Ltd (CHA) имеет более высокую волатильность в 27.22% по сравнению с Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) с волатильностью 19.11%. Это указывает на то, что CHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAMPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.22%

19.11%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.66%

36.22%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.27%

47.70%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.94%

53.34%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.94%

47.13%

+11.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHA и MPWR

Дивидендная доходность CHA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности MPWR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHA
Chagee Holdings Ltd		7.97%7.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.45%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHA и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chagee Holdings Ltd и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.55B
804.19M
(CHA) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHA и MPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chagee Holdings Ltd и Monolithic Power Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.6%
55.3%
Активы портфеля
CHA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chagee Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.

MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

CHA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chagee Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 547.16M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

CHA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chagee Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 450.33M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

CHA and MPWR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHA has higher volatility (27.22%) compared to MPWR (19.11%). In terms of maximum drawdown, CHA dropped -72.61% vs MPWR's -72.27%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHA и MPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор