Сравнение CHA с NVO
CHA (Chagee Holdings Ltd) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CHA operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past year, CHA returned -61.10% vs -38.11% for NVO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHA и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHA показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -12.61%.
CHA
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -61.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -38.11%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам CHA и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHA Chagee Holdings Ltd | -0.77% | -61.73% |
NVO Novo Nordisk A/S | -12.61% | -11.41% |
Correlation
The correlation between CHA and NVO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CHA:
$2.22B
NVO:
$191.12B
CHA:
$4.94
NVO:
$27.42
CHA:
2.33
NVO:
1.57
CHA:
0.03
NVO:
0.07
CHA:
0.17
NVO:
0.58
CHA:
0.28
NVO:
0.94
CHA:
$13.06B
NVO:
$327.80B
CHA:
$5.75B
NVO:
$268.30B
CHA:
$1.10B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHA vs. NVO — Ранг доходности на риск
CHA
NVO
Сравнение CHA c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chagee Holdings Ltd (CHA) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHA | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.69 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.03 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.98 | 0.47 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок CHA и NVO
Максимальная просадка CHA за все время составила -72.61%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHA и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -74.70% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.15% | -55.03% | -15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -68.78% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.47% | -17.77% | -31.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.27% | 37.09% | +16.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHA и NVO
Chagee Holdings Ltd (CHA) имеет более высокую волатильность в 27.22% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что CHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.22% | 8.76% | +18.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.66% | 38.04% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.27% | 51.88% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.94% | 38.24% | +20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.94% | 32.52% | +26.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHA и NVO
Дивидендная доходность CHA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности NVO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA Chagee Holdings Ltd | 7.97% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.20% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHA и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chagee Holdings Ltd и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHA и NVO
CHA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chagee Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CHA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chagee Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 547.16M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CHA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chagee Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 450.33M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHA and NVO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHA has higher volatility (27.22%) compared to NVO (8.76%). In terms of maximum drawdown, CHA dropped -72.61% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHA и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор