Сравнение CHA с FUTU
CHA (Chagee Holdings Ltd) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. CHA operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, CHA returned -43.90% vs -27.83% for FUTU. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CHA и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHA показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -31.80%.
CHA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -1.88%
- С начала года
- -5.67%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.69%
FUTU
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 12.27%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -31.80%
- 1 год
- -27.83%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.55M | $4.72M | $7.76M | |
| $137.60M | $139.89M | $372.22M |
Сравнение доходности по годам CHA и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHA Chagee Holdings Ltd | -5.67% | -63.22% |
FUTU Futu Holdings Limited | -31.80% | 103.99% |
Correlation
The correlation between CHA and FUTU is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CHA:
$2.09B
FUTU:
$15.38B
CHA:
CN¥4.88
FUTU:
HK$70.95
CHA:
15.16
FUTU:
12.18
CHA:
0.19
FUTU:
0.25
CHA:
1.09
FUTU:
5.10
CHA:
1.82
FUTU:
2.97
CHA:
CN¥13.06B
FUTU:
HK$24.01B
CHA:
CN¥5.75B
FUTU:
HK$21.07B
CHA:
CN¥1.10B
FUTU:
HK$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHA vs. FUTU — Ранг доходности на риск
CHA
FUTU
Сравнение CHA c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chagee Holdings Ltd (CHA) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHA | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.52 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.01 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHA и FUTU
Максимальная просадка CHA за все время составила -72.61%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHA и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHA | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -87.23% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.22% | -54.18% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.19% | -43.74% | -23.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.43% | -47.56% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.84% | 27.69% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHA и FUTU
Chagee Holdings Ltd (CHA) и Futu Holdings Limited (FUTU) имеют волатильность 12.10% и 12.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHA | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 12.25% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.20% | 51.92% | -12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.74% | 60.67% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.76% | 71.61% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.76% | 74.70% | -16.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHA и FUTU
Дивидендная доходность CHA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности FUTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHA Chagee Holdings Ltd | 8.39% | 7.91% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.36% | 0.00% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHA и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chagee Holdings Ltd и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHA и FUTU
CHA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chagee Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
CHA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chagee Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 547.16M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
CHA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chagee Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 450.33M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHA and FUTU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (12.25%) compared to CHA (12.10%). In terms of maximum drawdown, CHA dropped -72.61% vs FUTU's -87.23%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHA и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор