PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с KEMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGXU is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past 3 years, CGXU returned 17.19%/yr vs 28.53%/yr for KEMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.15%.

CGXU

1 день
1.46%
1 месяц
0.49%
С начала года
17.53%
6 месяцев
17.66%
1 год
36.60%
3 года*
17.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
1.31%
1 месяц
2.22%
С начала года
40.15%
6 месяцев
41.62%
1 год
68.58%
3 года*
28.53%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		17.53%26.31%4.36%15.75%-11.64%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.15%38.28%0.36%20.57%-17.92%

Correlation

The correlation between CGXU and KEMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between CGXU and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGXU и KEMX

Секторы
CGXU
KEMX

Технологии

22.1%
46.8%

Сырьевые материалы

15.4%
7.6%

Промышленность

14.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

12.4%
2.9%

Финансовые услуги

11.3%
18.7%

Энергетика

7.1%
4.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.6%

Здравоохранение

4.0%
1.5%

Коммунальные услуги

1.8%
1.7%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

CGXU
22.1%
KEMX
46.8%

Сырьевые материалы

CGXU
15.4%
KEMX
7.6%

Промышленность

CGXU
14.4%
KEMX
7.6%

Коммуникационные услуги

CGXU
12.4%
KEMX
2.9%

Финансовые услуги

CGXU
11.3%
KEMX
18.7%

Энергетика

CGXU
7.1%
KEMX
4.0%

Потребительский циклический сектор

CGXU
7.0%
KEMX
5.5%

Потребительский защитный сектор

CGXU
4.5%
KEMX
2.6%

Здравоохранение

CGXU
4.0%
KEMX
1.5%

Коммунальные услуги

CGXU
1.8%
KEMX
1.7%

Недвижимость

CGXU

-

KEMX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

CGXU vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGXUKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.74

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.28

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.49

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

16.95

-6.88

CGXU vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGXU и KEMX

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-38.80%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-15.36%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-19.62%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-4.61%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-8.82%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.06%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и KEMX

Текущая волатильность для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) составляет 9.95%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что CGXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

12.89%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

23.20%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

25.17%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

18.97%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

21.33%

-1.00%

Сравнение комиссий CGXU и KEMX

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и KEMX

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности KEMX в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.51%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.34%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

CGXU and KEMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (12.89%) compared to CGXU (9.95%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs KEMX's -38.80%.

On 3-year performance, KEMX leads with 28.53% vs 17.19% for CGXU. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CGXU has been the lower-risk option at 9.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KEMX has performed better with a 28.53% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.

CGXU has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 2.34% for KEMX.

They also come from different issuers: Capital Group and CICC. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор