PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGXU с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с JHID

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGXU returned 14.16%/yr vs 19.43%/yr for JHID. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.29%.

CGXU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.39%
6 месяцев
8.26%
С начала года
13.50%
1 год
28.58%
3 года*
14.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.25%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
10.17%
С начала года
14.29%
1 год
31.33%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		13.50%26.31%4.36%15.75%0.06%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.29%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between CGXU and JHID is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.82

The correlation between CGXU and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGXU и JHID

Секторы
CGXU
JHID

Технологии

22.1%
9.6%

Сырьевые материалы

15.4%
6.6%

Промышленность

14.4%
15.7%

Коммуникационные услуги

12.4%
2.8%

Финансовые услуги

11.3%
28.6%

Энергетика

7.1%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.9%

Здравоохранение

4.0%
6.4%

Коммунальные услуги

1.8%
5.8%

Недвижимость

-

5.8%

Технологии

CGXU
22.1%
JHID
9.6%

Сырьевые материалы

CGXU
15.4%
JHID
6.6%

Промышленность

CGXU
14.4%
JHID
15.7%

Коммуникационные услуги

CGXU
12.4%
JHID
2.8%

Финансовые услуги

CGXU
11.3%
JHID
28.6%

Энергетика

CGXU
7.1%
JHID
6.0%

Потребительский циклический сектор

CGXU
7.0%
JHID
4.8%

Потребительский защитный сектор

CGXU
4.5%
JHID
7.9%

Здравоохранение

CGXU
4.0%
JHID
6.4%

Коммунальные услуги

CGXU
1.8%
JHID
5.8%

Недвижимость

CGXU

-

JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

CGXU vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGXUJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.42

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.39

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.74

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

14.26

-6.76

CGXU vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGXU и JHID

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-12.42%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-8.42%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-12.42%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-0.69%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-2.42%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.20%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и JHID

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

3.20%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

11.08%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

13.03%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

13.90%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

13.90%

+6.45%

Сравнение комиссий CGXU и JHID

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и JHID

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности JHID в 3.43%

ПозицияTTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.09%5.31%1.01%0.99%0.95%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.43%3.13%5.15%5.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGXU and JHID have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (7.43%) compared to JHID (3.20%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.43% vs 14.16% for CGXU. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.43% return vs 14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.

CGXU has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 3.43% for JHID.

They also come from different issuers: Capital Group and John Hancock. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор