PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с CGCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).

CGXU и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%-4.04%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL

Сравнение комиссий CGXU и CGCV

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGXU vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUCGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.82

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.22

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.15

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

4.86

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.82

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.99

-0.63

Корреляция

Корреляция между CGXU и CGCV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и CGCV

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности CGCV в 1.57%

TTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и CGCV

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и CGCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-13.13%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-10.34%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.97%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-1.69%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.44%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и CGCV

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

4.11%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

7.65%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

14.29%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

12.87%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

12.87%

+6.81%