PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

CGXU и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и BKIE

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%4.36%15.75%-14.34%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий CGXU и BKIE

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

CGXU vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.56

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.13

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.36

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

9.18

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.88

-0.52

Корреляция

Корреляция между CGXU и BKIE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и BKIE

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и BKIE

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-28.19%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-11.41%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-6.58%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-5.04%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.94%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и BKIE

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

7.26%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

11.15%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

17.14%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

15.99%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

16.31%

+3.37%