PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с AVNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGXU returned 40.11% vs 35.57% for AVNM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у AVNM с доходностью 15.19%.

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и AVNM

2026 (YTD)202520242023
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%2.99%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between CGXU and AVNM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between CGXU and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGXU и AVNM

Секторы
CGXU
AVNM

Технологии

21.6%
12.5%

Промышленность

15.4%
17.1%

Финансовые услуги

13.9%
23.2%

Сырьевые материалы

11.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
4.3%

Энергетика

7.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.9%

Здравоохранение

4.7%
4.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.9%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

CGXU
21.6%
AVNM
12.5%

Промышленность

CGXU
15.4%
AVNM
17.1%

Финансовые услуги

CGXU
13.9%
AVNM
23.2%

Сырьевые материалы

CGXU
11.0%
AVNM
11.7%

Коммуникационные услуги

CGXU
10.5%
AVNM
4.3%

Энергетика

CGXU
7.5%
AVNM
8.3%

Потребительский циклический сектор

CGXU
6.6%
AVNM
10.0%

Потребительский защитный сектор

CGXU
6.2%
AVNM
3.9%

Здравоохранение

CGXU
4.7%
AVNM
4.4%

Коммунальные услуги

CGXU
2.5%
AVNM
2.9%

Недвижимость

CGXU

-

AVNM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX

Доходность на риск

CGXU vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.41

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.23

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.08

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

12.04

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.41

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.54

-0.99

Просадки

Сравнение просадок CGXU и AVNM

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-14.03%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.59%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.81%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-2.55%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.96%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и AVNM

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.02%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

12.59%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

14.81%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

14.85%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

14.85%

+5.07%

Сравнение комиссий CGXU и AVNM

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и AVNM

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности AVNM в 2.50%

ПозицияTTM2025202420232022
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%0.00%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGXU and AVNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to AVNM (5.02%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs AVNM's -14.03%.

On 1-year performance, CGXU leads with 40.11% vs 35.57% for AVNM. On fees, AVNM is cheaper at 0.31% per year. On volatility, AVNM has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGXU has performed better with a 40.11% return vs 35.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNM is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.

CGXU has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.50% for AVNM.

They also come from different issuers: Capital Group and Avantis. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.31% for AVNM.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор