PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGW с CWW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGW с CWW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO).

CGW и CWW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. CWW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 4 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CGW и CWW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGW и CWW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		2.62%15.39%-5.14%14.26%-22.11%28.02%15.19%33.19%-10.25%26.05%
Разные валюты инструментов

CGW торгуется в USD, в то время как CWW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у CWW.TO с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции CGW превзошли акции CWW.TO по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.58% соответственно.

CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%

CWW.TO

1 день
0.84%
1 месяц
-5.72%
С начала года
2.62%
6 месяцев
0.30%
1 год
14.55%
3 года*
6.43%
5 лет*
3.75%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

iShares Global Water Index ETF

Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGT
Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с KBWBCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с VCRCWW.TO с ENFR

Сравнение комиссий CGW и CWW.TO

CGW берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CWW.TO в 0.66%.

CWW.TO
iShares Global Water Index ETF
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF

Доходность на риск

CGW vs. CWW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c CWW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGWCWW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.93

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.41

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.38

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

4.71

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGW vs. CWW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWW.TO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и CWW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGWCWW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.93

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.22

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.19

Корреляция

Корреляция между CGW и CWW.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и CWW.TO

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности CWW.TO в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.51%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CGW и CWW.TO

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки CWW.TO в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и CWW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGWCWW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-46.54%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-10.24%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-31.05%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-31.05%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-5.24%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.50%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.36%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и CWW.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 5.50%, в то время как у iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGWCWW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.93%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.70%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

15.68%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.50%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.52%

-0.85%