PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGVV с IUVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGVV с IUVL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L).

CGVV и IUVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г.. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CGVV и IUVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGVV и IUVL.L

2026 (YTD)2025
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.11%6.41%
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		5.64%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у IUVL.L с доходностью 5.64%.

CGVV

1 день
0.67%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Large Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CGVV:
CGVV с CGDVCGVV с ELCVCGVV с ZVC.TOCGVV с HDVCGVV с MDLVCGVV с ABEQCGVV с CGCP
Часто сравнивают с IUVL.L:
IUVL.L с IJPD.LIUVL.L с GLDIUVL.L с IWVL.LIUVL.L с SEMIIUVL.L с SPLW.LIUVL.L с SCHDIUVL.L с VTV

Сравнение комиссий CGVV и IUVL.L

CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUVL.L в 0.20%.

CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CGVV vs. IUVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGVV
IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c IUVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGVV vs. IUVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVVIUVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.04

Корреляция

Корреляция между CGVV и IUVL.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и IUVL.L

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.57%0.57%
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGVV и IUVL.L

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки IUVL.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и IUVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CGVVIUVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-39.73%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-4.92%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-7.40%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и IUVL.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGVVIUVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

18.10%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

17.47%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

18.84%

-5.31%