Сравнение CGVV с IBCK.DE
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and IBCK.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while IBCK.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility. CGVV is actively managed, while IBCK.DE is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for IBCK.DE.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и IBCK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGVV торгуется в USD, в то время как IBCK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у IBCK.DE с доходностью 3.81%.
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBCK.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам CGVV и IBCK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 6.41% |
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 3.81% | 7.09% |
Correlation
The correlation between CGVV and IBCK.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск
CGVV
IBCK.DE
Сравнение CGVV c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.83 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и IBCK.DE
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки IBCK.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и IBCK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -33.60% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.12% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -3.23% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и IBCK.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | IBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 8.55% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 12.84% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 14.15% | -0.64% |
Сравнение комиссий CGVV и IBCK.DE
CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IBCK.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и IBCK.DE
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как IBCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% |
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and IBCK.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCK.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCK.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while IBCK.DE is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.20% for IBCK.DE.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и IBCK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор