Сравнение CGVV с CSTK
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGVV показывает доходность 13.20%, а CSTK немного ниже – 12.57%.
CGVV
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 13.20% | 6.55% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 12.57% | 11.47% |
Correlation
The correlation between CGVV and CSTK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CSTK — Ранг доходности на риск
CGVV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSTK
Сравнение CGVV c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGVV | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CSTK
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CSTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -8.87% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.86% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.24% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CSTK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 11.42% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 11.64% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 11.64% | +2.24% |
Сравнение комиссий CGVV и CSTK
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CSTK
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CSTK в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.50% | 0.57% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 2.18% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CSTK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for CSTK.
CSTK has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.50% for CGVV.
They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.35% for CSTK.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор