PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGV с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGV с SCHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

CGV и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGV - это активно управляемый фонд от Conductor Fund. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CGV и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGV и SCHC

2026 (YTD)2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		7.76%23.11%-3.34%5.72%3.44%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, CGV показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 4.13%.

CGV

1 день
1.51%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.76%
6 месяцев
10.47%
1 год
32.10%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conductor Global Equity Value ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с ISCFCGV с AVDVCGV с FDTSCGV с HSCZCGV с FNDC
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с SPY

Сравнение комиссий CGV и SCHC

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

CGV
Conductor Global Equity Value ETF
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

CGV vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGV c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.12

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.81

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.97

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

11.87

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGV vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.38

+0.34

Корреляция

Корреляция между CGV и SCHC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и SCHC

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SCHC в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		5.09%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок CGV и SCHC

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и SCHC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGVSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-43.94%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.48%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-8.01%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-10.13%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.12%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и SCHC

Текущая волатильность для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) составляет 6.10%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что CGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGVSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.41%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.82%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

17.40%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

17.33%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

17.88%

-4.47%