PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGV с DLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGV и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGV и DLS


2026 (YTD)2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF
7.76%23.11%-3.34%5.72%3.44%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
2.53%34.11%3.06%15.33%-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, CGV показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 2.53%.


CGV

1 день
1.51%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.76%
6 месяцев
10.47%
1 год
32.10%
3 года*
10.52%
5 лет*
10 лет*

DLS

1 день
1.71%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.53%
6 месяцев
5.64%
1 год
30.36%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Conductor Global Equity Value ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Сравнение комиссий CGV и DLS

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DLS в 0.58%.


Доходность на риск

CGV vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGV
Ранг доходности на риск CGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGV c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGVDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.95

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.60

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.77

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

10.56

-0.31

CGV vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGVDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.95

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.32

+0.40

Корреляция

Корреляция между CGV и DLS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и DLS

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности DLS в 3.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF
5.09%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.64%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Просадки

Сравнение просадок CGV и DLS

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и DLS.


Загрузка...

Показатели просадок


CGVDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-63.13%

+46.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.04%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-6.92%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-13.74%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.90%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и DLS

Текущая волатильность для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) составляет 6.10%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что CGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGVDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.45%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

9.97%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.62%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

15.44%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

16.61%

-3.20%