Сравнение CGV с DLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).
CGV и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGV - это активно управляемый фонд от Conductor Fund. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CGV и DLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGV и DLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 7.76% | 23.11% | -3.34% | 5.72% | 3.44% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.53% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -3.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CGV показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 2.53%.
CGV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGV и DLS
CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DLS в 0.58%.
Доходность на риск
CGV vs. DLS — Ранг доходности на риск
CGV
DLS
Сравнение CGV c DLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGV | DLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.95 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.60 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.77 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 10.56 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGV | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.95 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.32 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между CGV и DLS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGV и DLS
Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности DLS в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 5.09% | 4.58% | 2.87% | 4.56% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.64% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок CGV и DLS
Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и DLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGV | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -63.13% | +46.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.04% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -6.92% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -13.74% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.90% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGV и DLS
Текущая волатильность для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) составляет 6.10%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что CGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGV | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.45% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.97% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 15.62% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.44% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 16.61% | -3.20% |