PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGV с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGV с DFIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGV (Conductor Global Equity Value ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGV returned 12.42%/yr vs 19.32%/yr for DFIS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGV charges 1.25%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности CGV и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGV показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 10.27%.

CGV

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.77%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGV и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		12.00%23.11%-3.34%5.72%3.44%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-2.02%

Correlation

The correlation between CGV and DFIS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.83

The correlation between CGV and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGV и DFIS

Секторы
CGV
DFIS

Сырьевые материалы

21.1%
14.2%

Промышленность

14.9%
23.9%

Потребительский защитный сектор

14.3%
5.0%

Энергетика

12.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.5%

Технологии

9.3%
9.6%

Здравоохранение

5.3%
5.2%

Финансовые услуги

4.9%
12.0%

Коммунальные услуги

3.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.6%

Недвижимость

1.3%
3.7%

Сырьевые материалы

CGV
21.1%
DFIS
14.2%

Промышленность

CGV
14.9%
DFIS
23.9%

Потребительский защитный сектор

CGV
14.3%
DFIS
5.0%

Энергетика

CGV
12.7%
DFIS
6.0%

Потребительский циклический сектор

CGV
10.1%
DFIS
13.5%

Технологии

CGV
9.3%
DFIS
9.6%

Здравоохранение

CGV
5.3%
DFIS
5.2%

Финансовые услуги

CGV
4.9%
DFIS
12.0%

Коммунальные услуги

CGV
3.9%
DFIS
3.3%

Коммуникационные услуги

CGV
2.2%
DFIS
3.6%

Недвижимость

CGV
1.3%
DFIS
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conductor Global Equity Value ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с ISCFCGV с FDTSCGV с FNDCCGV с HSCZ
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

CGV vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGV c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.94

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.71

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.26

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

8.73

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGV vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.94

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.67

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CGV и DFIS

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGVDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-27.23%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.44%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-13.55%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.91%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-6.17%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.22%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и DFIS

Conductor Global Equity Value ETF (CGV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что CGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGVDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.71%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.04%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

14.54%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

17.32%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

17.32%

-3.79%

Сравнение комиссий CGV и DFIS

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и DFIS

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности DFIS в 2.02%

ПозицияTTM2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%

Часто задаваемые вопросы

CGV and DFIS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGV has higher volatility (5.19%) compared to DFIS (4.71%). In terms of maximum drawdown, CGV dropped -16.64% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.32% vs 12.42% for CGV. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.32% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.02% for DFIS.

They also come from different issuers: Conductor Fund and Dimensional. Their fees differ too: 1.25% for CGV and 0.39% for DFIS.

CGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGV и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор