PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGV с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGV с DFIS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).

CGV и DFIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGV - это активно управляемый фонд от Conductor Fund. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGV и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGV и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		6.16%23.11%-3.34%5.72%3.44%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%3.80%15.19%-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, CGV показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 2.31%.

CGV

1 день
2.83%
1 месяц
-8.21%
С начала года
6.16%
6 месяцев
9.28%
1 год
30.67%
3 года*
9.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conductor Global Equity Value ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с FDTSCGV с HSCZCGV с ISCFCGV с AVDVCGV с SCZ
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ

Сравнение комиссий CGV и DFIS

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

CGV
Conductor Global Equity Value ETF
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF

Доходность на риск

CGV vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGV c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVDFISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.97

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.62

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.55

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

10.38

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGV vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между CGV и DFIS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и DFIS

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности DFIS в 2.18%

TTM2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		5.17%4.58%2.87%4.56%0.71%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%

Просадки

Сравнение просадок CGV и DFIS

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и DFIS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGVDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-27.23%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.44%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-8.99%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-6.30%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.06%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и DFIS

Текущая волатильность для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) составляет 6.94%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что CGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGVDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

7.55%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.01%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.10%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

17.31%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

17.31%

-3.92%