Сравнение CGV с DDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS).
CGV и DDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGV - это активно управляемый фонд от Conductor Fund. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CGV и DDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGV и DDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 6.16% | 23.11% | -3.34% | 5.72% | 3.44% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 2.68% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CGV показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 2.68%.
CGV
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDLS
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGV и DDLS
CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DDLS в 0.48%.
Доходность на риск
CGV vs. DDLS — Ранг доходности на риск
CGV
DDLS
Сравнение CGV c DDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGV | DDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.84 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.53 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.77 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 11.11 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGV | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CGV и DDLS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGV и DDLS
Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности DDLS в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 5.17% | 4.58% | 2.87% | 4.56% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.65% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок CGV и DDLS
Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и DDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGV | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -36.80% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.69% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -5.98% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -5.74% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.66% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGV и DDLS
Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеют волатильность 6.94% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGV | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.01% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 10.02% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 15.85% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.63% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.59% | -2.20% |