PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUS с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

CGUS и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUS и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUS и DJUN

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий CGUS и DJUN

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGUS vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.22

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.85

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.53

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

8.47

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.22

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.97

-0.19

Корреляция

Корреляция между CGUS и DJUN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и DJUN

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и DJUN

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUSDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-11.96%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-7.33%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-1.18%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-1.64%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.33%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и DJUN

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUSDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.86%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

3.79%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

10.23%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

8.50%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

8.16%

+8.39%