Сравнение CGUS с CGCV

С начала года, CGUS показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И CGUS, и CGCV имеют комиссию равную 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCV равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGUS и CGCV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CGCV в 1.57%

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и CGCV.

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.