PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGUS returned 25.53% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

CGUS

1 день
-0.74%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.08%
1 год
25.53%
3 года*
22.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и BLCR

2026 (YTD)202520242023
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		9.93%16.21%24.89%16.40%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between CGUS and BLCR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between CGUS and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и BLCR

Секторы
CGUS
BLCR

Технологии

38.4%
35.7%

Финансовые услуги

10.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.9%

Промышленность

9.6%
13.5%

Здравоохранение

8.3%
7.6%

Энергетика

3.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.5%
2.2%

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%
1.6%

Технологии

CGUS
38.4%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
BLCR
12.1%

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
BLCR
11.0%

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
BLCR
10.9%

Промышленность

CGUS
9.6%
BLCR
13.5%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
BLCR
7.6%

Энергетика

CGUS
3.7%
BLCR
2.2%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
BLCR

-

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
BLCR
2.2%

Недвижимость

CGUS
2.1%
BLCR

-

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

CGUS vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.05

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.02

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.61

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

21.86

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.05

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.90

-0.92

Просадки

Сравнение просадок CGUS и BLCR

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, примерно равная максимальной просадке BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-21.29%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-10.26%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.37%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.19%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.16%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и BLCR

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 2.89%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.45%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.24%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

15.54%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

17.47%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

17.47%

-1.09%

Сравнение комиссий CGUS и BLCR

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и BLCR

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%

Часто задаваемые вопросы

CGUS and BLCR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to CGUS (2.89%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 25.53% for CGUS. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 25.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

CGUS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Capital Group and BlackRock. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор