PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUI с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUI с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGUI и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUI и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUI и CGBL

2026 (YTD)20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		0.79%4.99%3.03%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, CGUI показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

CGUI

1 день
0.02%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Ultra Short Income ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGUI:
CGUI с CGCBCGUI с BKUICGUI с BILSCGUI с CUSDCGUI с BILZCGUI с CGCPCGUI с CGCV
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGUI и CGBL

CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

CGUI vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUI c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUICGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.28

1.10

+5.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.41

1.64

+9.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.76

1.23

+1.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.18

1.73

+23.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

106.24

7.00

+99.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUI vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUI на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUI и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUICGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

1.10

+5.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.44

1.47

+4.97

Корреляция

Корреляция между CGUI и CGBL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUI и CGBL

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		4.00%4.17%2.62%0.00%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CGUI и CGBL

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUICGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.18%

-11.66%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-8.11%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.26%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-1.31%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.00%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUI и CGBL

Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.30%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUICGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

4.54%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

7.40%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

12.41%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

11.01%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

11.01%

-10.22%