PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGUI с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGUI и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUI показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.54%.


CGUI

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUI и CGBL


2026 (YTD)20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF
1.54%4.99%3.03%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
7.54%15.33%6.19%

Correlation

The correlation between CGUI and CGBL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.18

The correlation between CGUI and CGBL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Ultra Short Income ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGUI vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина

CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUI c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGUICGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+7.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.63

1.35

+1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.65

2.33

+22.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

104.03

10.36

+93.67

CGUI vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUI на текущий момент составляет 5.94, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUI и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGUICGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94

1.92

+4.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.22

1.72

+4.50

Просадки

Сравнение просадок CGUI и CGBL

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CGBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGUICGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.18%

-11.66%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-7.88%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-1.29%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.77%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUI и CGBL

Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.29%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGUICGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

3.10%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

7.84%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74%

9.60%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.80%

11.02%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

11.02%

-10.22%

Сравнение комиссий CGUI и CGBL

CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUI и CGBL

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CGBL в 1.85%


ПозицияTTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.85%1.98%1.92%0.48%
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF
3.89%4.17%2.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGUI and CGBL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to CGUI (0.29%). In terms of maximum drawdown, CGUI dropped -0.18% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 4.36% for CGUI. On fees, CGUI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CGUI has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

CGUI has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.85% for CGBL.

CGUI is categorized as Ultrashort Bond, while CGBL is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.18% for CGUI and 0.33% for CGBL.

CGUI currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUI и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор