Сравнение CGSM с OVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).
CGSM и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSM и OVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSM и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.57% | 4.58% | 3.71% | 4.04% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.60% | 4.14% | 3.42% | 8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.60%.
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и OVM
CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Доходность на риск
CGSM vs. OVM — Ранг доходности на риск
CGSM
OVM
Сравнение CGSM c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.37 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 1.92 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.29 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.04 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 8.11 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.37 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 0.38 | +2.49 |
Корреляция
Корреляция между CGSM и OVM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и OVM
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности OVM в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.73% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и OVM
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и OVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -15.58% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -3.87% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.47% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -4.11% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.98% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и OVM
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.58%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.99% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 3.37% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 5.67% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 5.37% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 6.60% | -4.79% |