Сравнение CGSM с IBMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM).
CGSM и IBMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSM и IBMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSM и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | -0.42% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и IBMM
CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSM vs. IBMM — Ранг доходности на риск
CGSM
IBMM
Сравнение CGSM c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и IBMM
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и IBMM
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и IBMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSM | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и IBMM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSM | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 0.00% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 0.00% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 0.00% | +1.81% |