PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSM с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSM с CGIC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).

CGSM и CGIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSM и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSM и CGIC

2026 (YTD)20252024
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		0.68%4.58%2.42%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		2.59%37.53%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGSM показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 2.59%.

CGSM

1 день
0.11%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.73%
1 год
29.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGSM:
CGSM с CGSDCGSM с FLMICGSM с JMSTCGSM с FXNAXCGSM с FFRHXCGSM с VYMCGSM с FXAIX
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV

Сравнение комиссий CGSM и CGIC

CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

CGSM vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSM
Ранг доходности на риск CGSM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSM c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSMCGICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.74

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

2.37

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.61

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

10.04

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSM vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа CGIC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSMCGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.74

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.89

1.25

+1.64

Корреляция

Корреляция между CGSM и CGIC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и CGIC

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности CGIC в 1.45%

TTM202520242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.06%3.05%3.11%0.84%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGSM и CGIC

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и CGIC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSMCGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-13.10%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-11.30%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-7.87%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-2.56%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.94%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и CGIC

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.60%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSMCGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

7.17%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

11.34%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

17.00%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

15.79%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

15.79%

-13.98%