Сравнение CGSM с AMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).
CGSM и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSM и AMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSM и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.57% | 0.57% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 0.56% | 0.14% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGSM показывает доходность 0.57%, а AMUN немного ниже – 0.56%.
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и AMUN
И CGSM, и AMUN имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSM vs. AMUN — Ранг доходности на риск
CGSM
AMUN
Сравнение CGSM c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 1.43 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между CGSM и AMUN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и AMUN
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности AMUN в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.39% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и AMUN
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и AMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -0.61% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.02% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.11% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и AMUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 1.11% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 1.11% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 1.11% | +0.70% |