Сравнение CGSD с VSDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB).
CGSD и VSDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. VSDB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и VSDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и VSDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 4.02% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 0.31% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VSDB с доходностью 0.31%.
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSDB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и VSDB
CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSDB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSD vs. VSDB — Ранг доходности на риск
CGSD
VSDB
Сравнение CGSD c VSDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | VSDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 2.75 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и VSDB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и VSDB
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VSDB в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.20% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и VSDB
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и VSDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -1.42% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.79% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.17% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и VSDB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 1.91% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 1.91% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 1.91% | +0.28% |