PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с EVSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с EVSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD).

CGSD и EVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSD и EVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSD и EVSD

2026 (YTD)20252024
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%3.67%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.14%6.80%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 0.14%.

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSY
Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST

Сравнение комиссий CGSD и EVSD

CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

CGSD vs. EVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c EVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDEVSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.84

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

4.39

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.61

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

4.04

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.09

17.93

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. EVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVSD равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и EVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDEVSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

3.10

-0.68

Корреляция

Корреляция между CGSD и EVSD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и EVSD

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности EVSD в 4.61%

TTM2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и EVSD

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и EVSD.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSDEVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-1.26%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-1.26%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.80%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.17%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.28%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и EVSD

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSDEVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.74%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.03%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

1.75%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

1.96%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

1.96%

+0.23%