PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGSD и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSD и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSD и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%5.46%5.03%1.32%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%42.18%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSY
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGSD и CGGR

CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

CGGR
Capital Group Growth ETF
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF

Доходность на риск

CGSD vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

0.78

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

1.26

+2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.18

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.23

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.09

4.49

+14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.78

+1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

0.61

+1.82

Корреляция

Корреляция между CGSD и CGGR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и CGGR

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и CGGR

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSDCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-28.90%

+27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-15.13%

+14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-11.04%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-7.93%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

4.15%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и CGGR

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSDCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

7.30%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

13.07%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

22.66%

-20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

21.98%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

21.98%

-19.79%