PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRWX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRWX с RIDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRWX (Invesco Comstock Select Fund) and RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CGRWX returned 11.74%/yr vs 7.60%/yr for RIDAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGRWX charges 0.92%/yr vs 1.36%/yr for RIDAX.

Доходность

Сравнение доходности CGRWX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGRWX показывает доходность 5.75%, а RIDAX немного ниже – 5.48%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.74% против 7.60% соответственно.

CGRWX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.42%
С начала года
5.75%
6 месяцев
8.31%
1 год
22.91%
3 года*
14.77%
5 лет*
10.58%
10 лет*
11.74%

RIDAX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.45%
1 год
14.26%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.67%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRWX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		5.75%18.61%11.95%12.17%3.29%30.12%-0.34%27.31%-11.40%15.95%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		5.48%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Correlation

The correlation between CGRWX and RIDAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.89

The correlation between CGRWX and RIDAX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Select Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с CGRWX:
CGRWX с AMRMXCGRWX с VOOVCGRWX с VEIPXCGRWX с SPYCGRWX с PSECXCGRWX с VSCAXCGRWX с FGINX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с DDVCXRIDAX с AVLVXRIDAX с VEIPXRIDAX с PEIYXRIDAX с QRVLXRIDAX с HNDDXRIDAX с VWNAX

Доходность на риск

CGRWX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRWX
Ранг доходности на риск CGRWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRWX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRWX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRWX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRWX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRWX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRWX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGRWXRIDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.01

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.84

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.34

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

8.65

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRWX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRWX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRWX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGRWXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.68

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CGRWX и RIDAX

Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и RIDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGRWXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-42.37%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.13%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.79%

-8.71%

-16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-16.28%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-26.22%

-19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.87%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-4.40%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.66%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRWX и RIDAX

Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGRWXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.06%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

5.59%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

7.15%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

9.48%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

10.69%

+9.99%

Сравнение комиссий CGRWX и RIDAX

CGRWX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRWX и RIDAX

Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности RIDAX в 8.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		12.77%13.46%16.99%5.10%16.87%5.35%2.33%27.71%15.07%5.43%1.56%1.20%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		8.78%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Часто задаваемые вопросы

CGRWX and RIDAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRWX has higher volatility (3.24%) compared to RIDAX (2.06%). In terms of maximum drawdown, CGRWX dropped -58.28% vs RIDAX's -42.37%.

RIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRWX и RIDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор