Сравнение CGRWX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRWX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRWX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | -1.07% | 18.61% | 11.95% | 12.17% | 3.29% | 30.12% | -0.34% | 27.31% | -11.40% | 15.95% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции CGRWX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 11.27% против 11.90% соответственно.
CGRWX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 11.27%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRWX и LEXCX
CGRWX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
CGRWX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
CGRWX
LEXCX
Сравнение CGRWX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRWX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.10 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 3.77 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRWX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CGRWX и LEXCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRWX и LEXCX
Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 13.65% | 13.46% | 16.99% | 5.10% | 16.87% | 5.35% | 2.33% | 27.71% | 15.07% | 5.43% | 1.56% | 1.20% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок CGRWX и LEXCX
Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRWX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.28% | -50.42% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -12.78% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -19.75% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -39.21% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -0.55% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -7.14% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.75% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRWX и LEXCX
Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRWX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.32% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.42% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 17.71% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.39% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 18.90% | +1.78% |