Сравнение CGRWX с ACEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).
CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRWX и ACEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRWX и ACEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | -1.07% | 18.61% | 11.95% | 12.17% | 3.29% | 30.12% | -0.34% | 27.31% | -11.40% | 15.95% |
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 0.54% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 11.27% против 8.66% соответственно.
CGRWX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 11.27%
ACEIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRWX и ACEIX
CGRWX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.
Доходность на риск
CGRWX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск
CGRWX
ACEIX
Сравнение CGRWX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRWX | ACEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.62 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.50 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 6.38 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRWX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.72 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CGRWX и ACEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRWX и ACEIX
Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности ACEIX в 6.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 13.65% | 13.46% | 16.99% | 5.10% | 16.87% | 5.35% | 2.33% | 27.71% | 15.07% | 5.43% | 1.56% | 1.20% |
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.86% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок CGRWX и ACEIX
Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и ACEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRWX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.28% | -40.08% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -8.63% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -16.73% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -30.80% | -14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -3.84% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.63% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.03% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRWX и ACEIX
Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRWX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.50% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 6.36% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 11.73% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 11.16% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 12.85% | +7.83% |