Сравнение CGRO с CNYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares MSCI China A ETF (CNYA).
CGRO и CNYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGRO - это активно управляемый фонд от CoreValues Alpha. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRO и CNYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRO и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -12.44% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | -1.50% | 26.48% | 10.78% | -1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью -1.50%.
CGRO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -12.44%
- 6 месяцев
- -25.17%
- 1 год
- -8.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRO и CNYA
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.
Доходность на риск
CGRO vs. CNYA — Ранг доходности на риск
CGRO
CNYA
Сравнение CGRO c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.31 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.79 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.14 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 9.10 | -9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.31 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CGRO и CNYA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и CNYA
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CNYA в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.20% | 2.48% | 2.47% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.95% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и CNYA
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и CNYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRO | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.01% | -49.49% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -10.63% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.17% | -21.97% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -20.77% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 2.69% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и CNYA
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRO | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.85% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 11.64% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 18.86% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 23.70% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 23.59% | +5.74% |