PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с CNYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds. CGRO is actively managed, while CNYA is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 36.38% for CNYA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 8.91%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и CNYA

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-1.97%

Correlation

The correlation between CGRO and CNYA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.68

The correlation between CGRO and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и CNYA

Секторы
CGRO
CNYA

Потребительский циклический сектор

43.9%
5.7%

Промышленность

15.6%
18.3%

Технологии

14.8%
30.0%

Коммуникационные услуги

13.3%
0.6%

Здравоохранение

5.7%
3.8%

Финансовые услуги

3.3%
17.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.7%

Недвижимость

1.1%
0.7%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Энергетика

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

CGRO
43.9%
CNYA
5.7%

Промышленность

CGRO
15.6%
CNYA
18.3%

Технологии

CGRO
14.8%
CNYA
30.0%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.3%
CNYA
0.6%

Здравоохранение

CGRO
5.7%
CNYA
3.8%

Финансовые услуги

CGRO
3.3%
CNYA
17.0%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.3%
CNYA
6.7%

Недвижимость

CGRO
1.1%
CNYA
0.7%

Сырьевые материалы

CGRO

-

CNYA
10.6%

Энергетика

CGRO

-

CNYA
3.2%

Коммунальные услуги

CGRO

-

CNYA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

CGRO vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.11

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.92

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

4.81

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

14.19

-15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROCNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.11

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CGRO и CNYA

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-49.49%

+21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-7.59%

-20.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-13.73%

-14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-20.68%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

2.57%

+12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и CNYA

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.44%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.23%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

17.31%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

23.80%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

23.55%

+5.42%

Сравнение комиссий CGRO и CNYA

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и CNYA

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности CNYA в 1.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and CNYA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (7.68%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs CNYA's -49.49%.

On 1-year performance, CNYA leads with 36.38% vs -12.15% for CGRO. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNYA has performed better with a 36.38% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.76% for CNYA.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.60% for CNYA.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор