PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGR.TO с VRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGR.TO с VRE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) and VRE.TO (Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF) are both REIT funds - CGR.TO tracks the Morningstar DM REIT NR CAD while VRE.TO tracks the FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGR.TO returned 4.14%/yr vs 4.52%/yr for VRE.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGR.TO charges 0.72%/yr vs 0.30%/yr for VRE.TO.

Доходность

Сравнение доходности CGR.TO и VRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGR.TO показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у VRE.TO с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям VRE.TO по среднегодовой доходности: 4.14% против 4.52% соответственно.

CGR.TO

1 день
1.38%
1 месяц
0.30%
С начала года
9.33%
6 месяцев
7.94%
1 год
10.50%
3 года*
10.69%
5 лет*
3.88%
10 лет*
4.14%

VRE.TO

1 день
0.53%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.11%
3 года*
5.69%
5 лет*
1.59%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGR.TO и VRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		9.33%2.56%9.99%7.58%-21.75%28.98%-9.40%14.90%2.92%3.32%
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		1.12%3.98%7.36%9.25%-22.67%35.57%-12.27%21.14%1.86%10.10%

Correlation

The correlation between CGR.TO and VRE.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.51

The correlation between CGR.TO and VRE.TO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGR.TO и VRE.TO

Секторы
CGR.TO
VRE.TO

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

CGR.TO
100.0%
VRE.TO
100.0%

Финансовые услуги

CGR.TO
0.0%
VRE.TO
0.2%

Сырьевые материалы

CGR.TO

-

VRE.TO
0.1%

Коммуникационные услуги

CGR.TO

-

VRE.TO
0.0%

Потребительский циклический сектор

CGR.TO

-

VRE.TO
0.0%

Потребительский защитный сектор

CGR.TO

-

VRE.TO
0.0%

Энергетика

CGR.TO

-

VRE.TO
0.1%

Здравоохранение

CGR.TO

-

VRE.TO

-

Промышленность

CGR.TO

-

VRE.TO
0.0%

Технологии

CGR.TO

-

VRE.TO
0.0%

Коммунальные услуги

CGR.TO

-

VRE.TO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Real Estate Index ETF

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Часто сравнивают с CGR.TO:
CGR.TO с XRE.TOCGR.TO с REETCGR.TO с RS.TOCGR.TO с VFV.TOCGR.TO с ^GSPCCGR.TO с VCRCGR.TO с VNQI
Часто сравнивают с VRE.TO:
VRE.TO с XRE.TOVRE.TO с ZRE.TOVRE.TO с VDY.TOVRE.TO с VCN.TOVRE.TO с VFV.TOVRE.TO с XEI.TOVRE.TO с VCE.TO

Доходность на риск

CGR.TO vs. VRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGR.TO
Ранг доходности на риск CGR.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGR.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGR.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGR.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGR.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGR.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VRE.TO
Ранг доходности на риск VRE.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGR.TO c VRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGR.TOVRE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.32

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.53

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.27

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

0.58

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGR.TO vs. VRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGR.TO на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VRE.TO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGR.TO и VRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGR.TOVRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.32

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CGR.TO и VRE.TO

Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки VRE.TO в -48.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и VRE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGR.TOVRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-48.06%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-15.00%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-18.42%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-29.87%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-48.06%

+14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-8.19%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-8.28%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

7.04%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGR.TO и VRE.TO

iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGR.TOVRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.46%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.99%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13.02%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.96%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.51%

-0.95%

Сравнение комиссий CGR.TO и VRE.TO

CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VRE.TO в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGR.TO и VRE.TO

Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VRE.TO в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.30%2.51%2.52%2.59%2.40%1.70%2.22%2.10%2.54%4.25%2.83%2.97%
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		2.81%2.85%2.96%2.64%4.73%2.73%3.72%5.15%3.82%3.72%4.10%2.01%

Часто задаваемые вопросы

CGR.TO and VRE.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VRE.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VRE.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.72% for CGR.TO.

CGR.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while VRE.TO tracks FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.72% for CGR.TO and 0.30% for VRE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGR.TO и VRE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор