Сравнение CGON с DY
CGON (CG Oncology, Inc) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. CGON operates in Biotechnology (Healthcare), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, CGON returned 103.14% vs 105.75% for DY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGON и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGON показывает доходность 31.07%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 43.27%.
CGON
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- 31.07%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 103.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 43.27%
- 6 месяцев
- 37.22%
- 1 год
- 105.75%
- 3 года*
- 65.75%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 19.16%
Сравнение доходности по годам CGON и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGON CG Oncology, Inc | 31.07% | 44.77% | -22.84% |
DY Dycom Industries, Inc. | 43.27% | 94.13% | 52.90% |
Correlation
The correlation between CGON and DY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CGON:
$4.60B
DY:
$14.71B
CGON:
-$1.61
DY:
$10.52
CGON:
844.52
DY:
2.29
CGON:
4.21
DY:
7.76
CGON:
$5.07M
DY:
$6.25B
CGON:
-$2.54M
DY:
$1.23B
CGON:
-$191.51M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGON vs. DY — Ранг доходности на риск
CGON
DY
Сравнение CGON c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CG Oncology, Inc (CGON) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGON | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 4.35 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 14.90 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGON | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.35 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CGON и DY
Максимальная просадка CGON за все время составила -67.47%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGON и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGON | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.47% | -93.54% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.46% | -24.43% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.46% | -9.55% | -16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.94% | -45.67% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 7.12% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGON и DY
Текущая волатильность для CG Oncology, Inc (CGON) составляет 14.38%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 27.08%. Это указывает на то, что CGON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGON | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 27.08% | -12.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 37.87% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.74% | 45.30% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.20% | 43.49% | +20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.20% | 52.92% | +11.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGON и DY
Ни CGON, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGON и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CG Oncology, Inc и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGON and DY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (27.08%) compared to CGON (14.38%). In terms of maximum drawdown, CGON dropped -67.47% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGON и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор