PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGO с HGLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGO с HGLB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGO (Calamos Global Total Return Fund) and HGLB (Highland Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, CGO returned 4.80%/yr vs 6.97%/yr for HGLB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CGO charges 2.86%/yr vs 0.02%/yr for HGLB.

Доходность

Сравнение доходности CGO и HGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Total Return Fund (CGO) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGO показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -13.96%.

CGO

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.33%
6 месяцев
11.95%
С начала года
18.43%
1 год
20.15%
3 года*
20.64%
5 лет*
4.80%
10 лет*
11.25%

HGLB

1 день
-1.07%
1 месяц
-5.53%
6 месяцев
-12.52%
С начала года
-13.96%
1 год
-1.04%
3 года*
7.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGO и HGLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CGO
Calamos Global Total Return Fund		18.43%8.87%36.81%14.03%-36.60%13.04%20.87%23.12%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-13.96%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%

Correlation

The correlation between CGO and HGLB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Total Return Fund

Highland Global Allocation Fund

Часто сравнивают с CGO:
CGO с CHWCGO с GAOSXCGO с SEAIXCGO с PGPCGO с MQIFXCGO с FFACXCGO с PDAVX
Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с LGIHGLB с RAPZXHGLB с GBMFXHGLB с WMRIXHGLB с GAAHGLB с IGAHGLB с GBFFX

Доходность на риск

CGO vs. HGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGO
Ранг доходности на риск CGO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGO c HGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Total Return Fund (CGO) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGOHGLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.05

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
0.08

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.04

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

-0.08

+4.52

CGO vs. HGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа HGLB равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGO и HGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGO и HGLB

Максимальная просадка CGO за все время составила -60.03%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGO и HGLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGOHGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-70.40%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-23.86%

+8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-23.86%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-29.88%

-13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-23.45%

+16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-18.23%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

13.04%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CGO и HGLB

Calamos Global Total Return Fund (CGO) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Highland Global Allocation Fund (HGLB) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что CGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGOHGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.99%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

12.88%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

21.17%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

22.15%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

27.55%

-2.81%

Сравнение комиссий CGO и HGLB

CGO берет комиссию в 2.86%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGO и HGLB

Дивидендная доходность CGO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности HGLB в 14.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGO
Calamos Global Total Return Fund		7.47%8.43%8.43%10.57%12.68%7.80%8.18%8.96%11.81%7.97%11.40%10.51%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		14.05%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGO and HGLB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGO has higher volatility (5.53%) compared to HGLB (4.99%). In terms of maximum drawdown, CGO dropped -60.03% vs HGLB's -70.40%.

CGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGO и HGLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор