Сравнение CGO с SEAIX
CGO (Calamos Global Total Return Fund) and SEAIX (SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, CGO returned 12.30%/yr vs 9.29%/yr for SEAIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGO charges 2.86%/yr vs 0.60%/yr for SEAIX.
Доходность
Сравнение доходности CGO и SEAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGO показывает доходность 25.76%, что значительно выше, чем у SEAIX с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции CGO превзошли акции SEAIX по среднегодовой доходности: 12.30% против 9.29% соответственно.
CGO
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 9.19%
- С начала года
- 25.76%
- 6 месяцев
- 28.19%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 12.30%
SEAIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам CGO и SEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGO Calamos Global Total Return Fund | 25.76% | 8.87% | 36.81% | 14.03% | -36.60% | 13.04% | 20.87% | 45.08% | -26.14% | 56.67% |
SEAIX SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund | 11.57% | 21.66% | 12.31% | 14.27% | -17.32% | 12.11% | 10.88% | 21.91% | -10.09% | 18.43% |
Correlation
The correlation between CGO and SEAIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2005 г. | 0.57 |
The correlation between CGO and SEAIX shifts across timeframes, from 0.56 (10 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGO vs. SEAIX — Ранг доходности на риск
CGO
SEAIX
Сравнение CGO c SEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Total Return Fund (CGO) и SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGO | SEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.05 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 13.30 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGO | SEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CGO и SEAIX
Максимальная просадка CGO за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки SEAIX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGO и SEAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGO | SEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -56.54% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -8.88% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -13.16% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | -27.83% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.89% | -29.24% | -21.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | 0.00% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -8.70% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.03% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGO и SEAIX
Calamos Global Total Return Fund (CGO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGO | SEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.55% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 8.85% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 10.88% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 12.71% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 12.85% | +11.84% |
Сравнение комиссий CGO и SEAIX
CGO берет комиссию в 2.86%, что несколько больше комиссии SEAIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGO и SEAIX
Дивидендная доходность CGO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности SEAIX в 7.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGO Calamos Global Total Return Fund | 6.88% | 8.43% | 8.43% | 10.57% | 12.68% | 7.80% | 8.18% | 8.96% | 11.81% | 7.97% | 11.40% | 10.51% |
SEAIX SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund | 7.89% | 8.72% | 1.43% | 3.77% | 19.34% | 8.79% | 3.92% | 5.53% | 2.43% | 1.48% | 1.93% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGO and SEAIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGO has higher volatility (5.46%) compared to SEAIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, CGO dropped -60.03% vs SEAIX's -56.54%.
SEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGO и SEAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор