- ISIN
- US1281181065
- CUSIP
- 128118106
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 27 окт. 2005 г.
- Категория
- Global Allocation
- Отслеживаемый индекс
- MSCI World Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGO
Calamos Global Total Return Fund (CGO) прибавил 25.8% с начала года. Текущая цена акции CGO — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,347.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Global Total Return Fund (CGO) показал доход в 25.76% с начала года и 34.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGO составила 12.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Calamos Global Total Return Fund
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 9.19%
- С начала года
- 25.76%
- 6 месяцев
- 28.19%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 12.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CGO по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CGO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.17% | 3.50% | -11.38% | 16.26% | 9.69% | -0.61% | 25.76% | ||||||
| 2025 | -0.26% | -2.31% | -5.54% | 1.92% | 7.10% | 6.24% | -0.60% | 2.42% | 3.06% | 0.00% | -4.87% | 2.21% | 8.87% |
| 2024 | 2.31% | 5.93% | 7.39% | -3.48% | 6.33% | 6.20% | 3.42% | 2.14% | 4.26% | -1.87% | 1.81% | -1.99% | 36.81% |
| 2023 | 14.50% | -3.21% | -2.38% | -0.75% | -1.31% | 8.11% | 2.40% | -4.18% | -5.70% | -6.01% | 10.96% | 3.14% | 14.03% |
| 2022 | -9.36% | -1.90% | 6.86% | -10.14% | -4.09% | -12.38% | 9.25% | 0.89% | -13.99% | -6.26% | 5.86% | -6.09% | -36.60% |
| 2021 | 3.00% | 4.83% | -4.78% | 8.74% | 0.27% | 1.68% | -0.56% | 5.97% | -5.14% | 0.38% | -0.96% | -0.20% | 13.04% |
Метрики бенчмарка
Calamos Global Total Return Fund has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.85, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2005.
- This fund participated in 111.56% of S&P 500 Index downside but only 109.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 109.90%
- Участие в снижении
- 111.56%
Комиссия
Комиссия CGO составляет 2.86%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGO имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Global Total Return Fund (CGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.93 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 13.52 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Global Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $1.12 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
Дивидендный доход | 6.88% | 8.43% | 8.43% | 10.57% | 12.68% | 7.80% | 8.18% | 8.96% | 11.81% | 7.97% | 11.40% | 10.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Global Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Global Total Return Fund показал максимальную просадку в 60.03%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Calamos Global Total Return Fund составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.03%окт. 2008 г. | 10mo 4d | 2y 27d | 2y 11moдек. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -50.89%март 2020 г. | 1mo 3d | 5mo 17d | 6mo 20dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -43.69%окт. 2023 г. | 2y 1mo | 1y 10mo | 4y 2dсент. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -34.65%дек. 2018 г. | 11mo 2d | 1y 2d | 1y 11moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.61%февр. 2016 г. | 6mo 24d | 1y 14d | 1y 7moиюль 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| CGO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -56.78% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -9.10% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -18.90% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | -25.43% | -18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.89% | -33.92% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.74% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -10.72% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.97% | +2.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGO
Добавьте Calamos Global Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGO