PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGNG с XCNY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. CGNG is actively managed, while XCNY is passively managed. Over the past year, CGNG returned 26.32% vs 30.73% for XCNY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGNG charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.

Доходность

Сравнение доходности CGNG и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у XCNY с доходностью 14.37%.

CGNG

1 день
-5.55%
1 месяц
-4.31%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.39%
1 год
26.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
-4.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.01%
1 год
30.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGNG и XCNY

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		9.24%29.78%-0.30%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		14.37%20.42%-3.51%

Correlation

The correlation between CGNG and XCNY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between CGNG and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGNG и XCNY

Секторы
CGNG
XCNY

Технологии

31.4%
36.1%

Финансовые услуги

16.2%
21.7%

Промышленность

10.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
5.6%

Сырьевые материалы

7.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.6%

Здравоохранение

3.5%
2.7%

Энергетика

3.5%
4.9%

Коммунальные услуги

1.8%
3.3%

Недвижимость

1.3%
2.3%

Технологии

CGNG
31.4%
XCNY
36.1%

Финансовые услуги

CGNG
16.2%
XCNY
21.7%

Промышленность

CGNG
10.7%
XCNY
7.7%

Коммуникационные услуги

CGNG
10.4%
XCNY
3.5%

Потребительский циклический сектор

CGNG
9.8%
XCNY
5.6%

Сырьевые материалы

CGNG
7.5%
XCNY
8.7%

Потребительский защитный сектор

CGNG
3.8%
XCNY
3.6%

Здравоохранение

CGNG
3.5%
XCNY
2.7%

Энергетика

CGNG
3.5%
XCNY
4.9%

Коммунальные услуги

CGNG
1.8%
XCNY
3.3%

Недвижимость

CGNG
1.3%
XCNY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с FTHFCGNG с VWOCGNG с AVDV
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с AVXC

Доходность на риск

CGNG vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGXCNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.79

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.47

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.60

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

9.94

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.99

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CGNG и XCNY

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и XCNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGNGXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-19.70%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.86%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-5.49%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-4.14%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.10%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и XCNY

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGNGXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.62%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

15.21%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

17.22%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

18.04%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

18.04%

+0.54%

Сравнение комиссий CGNG и XCNY

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и XCNY

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XCNY в 2.35%

ПозицияTTM20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.62%0.68%0.27%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.35%2.68%1.07%

Часто задаваемые вопросы

CGNG and XCNY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGNG has higher volatility (8.44%) compared to XCNY (7.62%). In terms of maximum drawdown, CGNG dropped -15.90% vs XCNY's -19.70%.

On 1-year performance, XCNY leads with 30.73% vs 26.32% for CGNG. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 30.73% return vs 26.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.

XCNY has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.62% for CGNG.

They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.64% for CGNG and 0.15% for XCNY.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGNG и XCNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор