PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

CGNG и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и XCNY

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.30%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с VWOCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC

Сравнение комиссий CGNG и XCNY

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

CGNG vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.12

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.32

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

8.97

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.71

+0.17

Корреляция

Корреляция между CGNG и XCNY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и XCNY

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XCNY в 2.61%

TTM20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и XCNY

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-19.70%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.86%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-8.34%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-4.39%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.07%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и XCNY

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

8.18%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

12.38%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

18.81%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.12%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.12%

+0.38%