PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с XC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).

CGNG и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и XC

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.91%18.19%-3.20%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA

Сравнение комиссий CGNG и XC

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

CGNG vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.62

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.49

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

5.41

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.77

+0.11

Корреляция

Корреляция между CGNG и XC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и XC

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XC в 12.34%

TTM2025202420232022
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и XC

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и XC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-20.97%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.47%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-8.83%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-3.99%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.44%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и XC

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

7.35%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

10.78%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

16.80%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.72%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

15.72%

+1.78%