PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с FBAL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO).

CGNG и FBAL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		0.21%18.33%4.13%
Разные валюты инструментов

CGNG торгуется в USD, в то время как FBAL.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBAL.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FBAL.NEO с доходностью 0.21%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.25%
С начала года
0.21%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.48%
3 года*
13.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO

Сравнение комиссий CGNG и FBAL.NEO

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF

Доходность на риск

CGNG vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGFBAL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.54

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.10

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.22

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

9.29

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBAL.NEO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.65

+0.23

Корреляция

Корреляция между CGNG и FBAL.NEO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и FBAL.NEO

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FBAL.NEO в 1.59%

TTM20252024202320222021
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и FBAL.NEO

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки FBAL.NEO в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и FBAL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-13.83%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-7.39%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-3.32%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-2.48%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.90%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и FBAL.NEO

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

4.21%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

6.80%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

10.14%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

11.98%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

11.95%

+5.55%