Сравнение CGNAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.85% | 14.51% | 18.73% | -15.96% | 16.36% | 16.31% | 21.78% | -5.88% | 18.99% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции CGNAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.87% против 7.28% соответственно.
CGNAX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.87%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNAX и TPDAX
CGNAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
CGNAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
CGNAX
TPDAX
Сравнение CGNAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.18 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.82 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.59 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 13.57 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.18 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CGNAX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNAX и TPDAX
Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.62% | 5.48% | 4.79% | 2.78% | 6.42% | 5.11% | 3.97% | 5.48% | 6.06% | 3.40% | 4.30% | 4.51% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGNAX и TPDAX
Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -22.29% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -7.58% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -17.58% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.56% | -22.29% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.97% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -4.94% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.01% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNAX и TPDAX
American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.40% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 9.86% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 12.29% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 10.14% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 9.87% | +3.28% |