Сравнение CGNAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNAX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNAX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.85% | 14.51% | 18.73% | -15.96% | 16.36% | 16.31% | 21.78% | -5.88% | 18.99% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции CGNAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.87% против 17.00% соответственно.
CGNAX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.87%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNAX и SCHG
CGNAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
CGNAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
CGNAX
SCHG
Сравнение CGNAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNAX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.72 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.19 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.04 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 3.47 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.72 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CGNAX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNAX и SCHG
Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.62% | 5.48% | 4.79% | 2.78% | 6.42% | 5.11% | 3.97% | 5.48% | 6.06% | 3.40% | 4.30% | 4.51% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CGNAX и SCHG
Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -34.59% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -16.41% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -34.59% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.56% | -34.59% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -12.48% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -5.23% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.90% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNAX и SCHG
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) составляет 4.79%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.65% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 12.52% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 22.44% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 22.30% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 21.51% | -8.36% |