PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNAX с CBAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGNAX с CBAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGNAX (American Funds Growth and Income Portfolio) and CBAAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from American Funds. Over the past 10 years, CGNAX returned 10.77%/yr vs 9.11%/yr for CBAAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CGNAX charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for CBAAX.

Доходность

Сравнение доходности CGNAX и CBAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGNAX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у CBAAX с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции CGNAX превзошли акции CBAAX по среднегодовой доходности: 10.77% против 9.11% соответственно.

CGNAX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.82%
1 год
20.84%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.12%
10 лет*
10.77%

CBAAX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.21%
С начала года
7.04%
6 месяцев
7.64%
1 год
18.34%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGNAX и CBAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		8.42%17.85%14.51%18.73%-15.96%16.36%16.31%21.78%-5.88%18.99%
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		7.04%16.62%11.27%13.82%-13.58%13.79%13.20%19.42%-4.63%16.65%

Correlation

The correlation between CGNAX and CBAAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.99

The correlation between CGNAX and CBAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с CGNAX:
CGNAX с VFIAXCGNAX с AGTHXCGNAX с FXAIXCGNAX с VOOCGNAX с SPYCGNAX с VTTSXCGNAX с JEPQ
Часто сравнивают с CBAAX:
CBAAX с FXAIXCBAAX с WWWEXCBAAX с TSAIXCBAAX с STDAXCBAAX с AIVSXCBAAX с PALDXCBAAX с EKBAX

Доходность на риск

CGNAX vs. CBAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNAX
Ранг доходности на риск CGNAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CBAAX
Ранг доходности на риск CBAAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNAX c CBAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNAXCBAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.22

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.16

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.57

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

11.52

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNAX vs. CBAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNAX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBAAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNAX и CBAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNAXCBAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.91

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CGNAX и CBAAX

Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что больше максимальной просадки CBAAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и CBAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGNAXCBAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.56%

-23.16%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-7.31%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-10.62%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-20.72%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.56%

-23.16%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.51%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-2.93%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.63%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNAX и CBAAX

American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGNAXCBAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.68%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

6.81%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

8.48%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

10.39%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

10.81%

+2.38%

Сравнение комиссий CGNAX и CBAAX

CGNAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии CBAAX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNAX и CBAAX

Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности CBAAX в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		5.42%5.81%3.56%2.26%5.97%4.95%2.54%3.80%4.65%3.43%3.59%3.59%
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.05%5.48%4.79%2.78%6.42%5.11%3.97%5.48%6.06%3.40%4.30%4.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, CGNAX and CBAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGNAX has higher volatility (3.08%) compared to CBAAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, CGNAX dropped -26.56% vs CBAAX's -23.16%.

CBAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGNAX и CBAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор