PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNAX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNAX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNAX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNAX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.85%14.51%18.73%-15.96%16.36%16.31%21.78%-5.88%18.99%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции CGNAX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 9.87% против 11.00% соответственно.

CGNAX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.42%
1 год
15.52%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.87%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с CGNAX:
CGNAX с VFIAXCGNAX с FXAIXCGNAX с AGTHXCGNAX с VOOCGNAX с VTTSXCGNAX с SPYCGNAX с JEPQ
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий CGNAX и AMCPX

CGNAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CGNAX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNAX
Ранг доходности на риск CGNAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNAX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNAXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.77

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.23

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.06

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

4.25

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNAX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNAX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNAX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNAXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.77

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.23

Корреляция

Корреляция между CGNAX и AMCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNAX и AMCPX

Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.62%5.48%4.79%2.78%6.42%5.11%3.97%5.48%6.06%3.40%4.30%4.51%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок CGNAX и AMCPX

Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNAXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.56%

-62.37%

+35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-14.18%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-36.90%

+13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.56%

-36.90%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-11.01%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-9.60%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.54%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNAX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) составляет 4.79%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNAXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.69%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

11.65%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

19.90%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

19.19%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

18.67%

-5.52%