PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.85%14.51%18.73%-15.96%16.36%16.31%21.78%-5.88%18.99%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции CGNAX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 9.87% против 9.17% соответственно.

CGNAX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.42%
1 год
15.52%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.87%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с CGNAX:
CGNAX с VFIAXCGNAX с FXAIXCGNAX с AGTHXCGNAX с VTTSXCGNAX с VOOCGNAX с SPYCGNAX с JEPQ
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий CGNAX и ABALX

CGNAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CGNAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNAX
Ранг доходности на риск CGNAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.28

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.43

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

10.15

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNAX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.02

Корреляция

Корреляция между CGNAX и ABALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNAX и ABALX

Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.62%5.48%4.79%2.78%6.42%5.11%3.97%5.48%6.06%3.40%4.30%4.51%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок CGNAX и ABALX

Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.56%

-40.20%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-7.33%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-18.76%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.56%

-22.34%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.37%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.86%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.76%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNAX и ABALX

American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.89%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

6.96%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

11.22%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

10.45%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

10.63%

+2.52%