Сравнение CGMU с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
CGMU и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 4.91% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и ZTAX
CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
CGMU vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
CGMU
ZTAX
Сравнение CGMU c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.21 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.49 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.52 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 1.39 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.21 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.22 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и ZTAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и ZTAX
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и ZTAX
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -15.33% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -10.47% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.92% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -6.87% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 3.92% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и ZTAX
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.08%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 9.47% | -8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 24.05% | -22.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 25.93% | -22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 27.25% | -23.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 27.25% | -23.73% |