PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMU с TRRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMU с TRRIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) and TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) are both funds - CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group, while TRRIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, CGMU returned 4.67%/yr vs 10.41%/yr for TRRIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CGMU charges 0.27%/yr vs 0.49%/yr for TRRIX.

Доходность

Сравнение доходности CGMU и TRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у TRRIX с доходностью 3.88%.

CGMU

1 день
0.07%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.88%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRRIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.52%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.69%
1 год
11.09%
3 года*
10.41%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMU и TRRIX

2026 (YTD)2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		1.46%5.19%2.64%6.76%4.53%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		3.88%11.02%9.96%11.57%2.69%

Correlation

The correlation between CGMU and TRRIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal Income ETF

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с MUBCGMU с FLMICGMU с BNDCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с VCRBCGMU с JMST
Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FBALXTRRIX с FXAIXTRRIX с SPYTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с TRRHX

Доходность на риск

CGMU vs. TRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c TRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMUTRRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.88

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.71

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.37

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.37

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

9.93

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMU vs. TRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа TRRIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и TRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMUTRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.88

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.82

+0.84

Просадки

Сравнение просадок CGMU и TRRIX

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки TRRIX в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и TRRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMUTRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-27.77%

+23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-4.85%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-6.10%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.50%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-2.84%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.14%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и TRRIX

Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 0.82%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMUTRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

2.15%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

5.27%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

6.12%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

7.12%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

7.23%

-3.76%

Сравнение комиссий CGMU и TRRIX

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TRRIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и TRRIX

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности TRRIX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.33%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.71%4.86%5.78%4.32%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%

Часто задаваемые вопросы

CGMU and TRRIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRIX has higher volatility (2.15%) compared to CGMU (0.82%). In terms of maximum drawdown, CGMU dropped -4.11% vs TRRIX's -27.77%.

CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMU и TRRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор